안녕하세요 앱솔입니다.
블로그 첫 연재 시리즈 ‘왕초보 퀀트투자 젠포트로 시작하기’ 로 찾아뵙게 되었습니다.
퀀트투자 플랫폼 젠포트 이용방법부터 나만의 전략 만들기 까지 전반적인 내용을 연재할 예정인데요.
주식, 젠포트를 아예 처음 접하는 분들도 이해가 되실 만큼 기본적인 부분부터 다룰 것입니다.
퀀트투자란 무엇인지부터 알아보도록 하죠.
글의 순서
퀀트투자란
퀀트투자란 무엇일까요?
퀀트란 계량과 분석의 합성어로, 수학/통계에 기반한 모델을 만드는 기법입니다.
퀀트투자는 수학적이고 통계적인 모델과 알고리즘을 사용하여 투자 결정을 내리는 전략이에요.
일반적인 투자 방식과는 다르게 주가 데이터, 재무 데이터, 시장 데이터 등 다양한 정보를 수학적 모델로 변환하여 분석합니다. 이 수학적 모델을 이용해 시장의 움직임을 바탕으로 컴퓨터 프로그램을 만들고 이에 근거해 컴퓨터가 투자 결정을 내리는 시스템이에요.
퀀트투자의 장단점
(1)퀀트투자의 장점
01.감정을 배제한 투자가 가능하다.
인간은 감정의 동물입니다. 감정은 우리의 행동과 결정에 영향을 미칩니다. 우리가 주식매매를 하는 동안에도 감정은 항상 우리의 투자 결정에 영향을 미치죠. 결정적인 상황에서 올바른 투자 결정을 내리지 못하게 하는 가장 큰 요인 중 하나입니다.
“기법 위에 심법이 있다.”라는 말이 있습니다.내가 아무리 좋은 투자 기술, 기법을 가지고 있다 하더라도 실전에서 감정적인 판단을 한다면 다 쓸모 없어지게 됩니다. 그렇다고 심법을 단련하다고 한들 우리는 ‘인간’ 이기 때문에 완전히 감정을 배제하고 투자 하는 것은 불가능합니다.
퀀트투자에서는 이 감정을 배제한 채로 투자가 가능합니다. 어떠한 상황이 있어도 매수종목, 매도 종목, 목표가, 손절가 등 이미 정해진 로직대로 움직이지요. 이러한 부분이 일반 투자자에게는 정말 큰 장점으로 다가오는 것 같습니다.
02.백테스팅을 통해 내 전략을 검증이 가능하다.
백테스트란 Back + Test 로 특정 투자 전략이 과거 데이터를 바탕으로 어떠한 성과를 냈는지 분석하는 것 입니다.내 투자 전략을 시뮬레이션 해보는 것이죠.
내가 ‘지속적으로 매출 성장이 일어나는 기업 중 부채가 적고 순이익이 증가하는 기업을 사는 전략’을 만들었다고 가정해 보겠습니다. 당장 전략은 만들었지만 ‘이 전략이 과연 주식시장에서 통하는 전략일까?’ 의문이 들겠죠. 그럴 때 백테스트를 통해서 과거 주식시장 데이터를 가지고 내 전략을 대입해 보는 것입니다. 백테스트를 해보면 내 전략이 시장에서 통하는 전략인지 통하지 않는 전략인지 검증할 수 있습니다. 백테스트를 할줄 모른다면 내 전략, 기법을 단순 짐작하고 실전에서 직접 검증해 봐야겠죠.
퀀트투자는 감으로 투자하는 것이 아니라 데이터에 기반한 투자입니다.
03.매매에 드는 시간을 아낄 수 있다.
퀀트투자는 대부분 자동매매로 진행하기 때문에 전략을 만들고 자동화 세팅만 마친다면 주식 매매를 하는데 시간을 쓰지 않아도 됩니다. 전업이 아닌 일반 직장인들에게 정말 적합한 투자방법입니다. 회사 화장실에서 몰래 눈치 보면서 매수, 매도하지 할 필요 없는 거죠. 퀀트투자의 가장 큰 장점이지 않을까 싶습니다.
단타, 스윙 기법 아무리 열심히 배운다고 하더라도 매매를 할 시간이 없다면 의미가 없죠. 한두 달은 열심히 한다고 하더라도 생각보다 쏟는 리소스가 많아서 지속하는 게 어렵습니다. 지속 가능한 투자를 해야 합니다.
(2)퀀트투자의 단점
01.백테스트는 미래 결과를 보장하지 않는다.
백테스트는 말 그대로 백테스트 입니다. 내 전략이 과거에 어떤 결과를 보여줬는지 분석하는 것이지 미래에도 그럴 결과를 낼 거라는 보장은 없습니다. 시장은 계속해서 변화합니다. 어제까지 통하던 전략이 당장 내일 부터 통하지 않을 수 있습니다. 백테스트를 맹신하는 것보다 추세와 방향성을 확인하는 정도로 생각하는 것이 좋습니다.
02.내 전략을 오래 유지하는 것이 쉽지 않다.
전설의 펀드 ‘마젤란 펀드’를 아십니까? 마젤란 펀드는 피터린치가 운영했던 펀드로 1977년 5월부터 1990년 5월까지 13년간 운영하면서 연평균 29.2%라는 경이적인 수익률 올린 펀드입니다. 1987년 블랙먼데이에도 플러스 수익률을 기록하면서 단 한 해도 마이너스를 기록하지 않았죠. 펀드 가입자들은 정말 떼돈을 벌었을 것 같습니다.
그런데 여기서 재밌는 점은 펀드 가입자 절반 이상이 손해를 봤다는 것입니다. 연평균 29.2%를 기록했는데 어떻게 절반 이상이 손해를 볼 수 있었을까요? 연평균 수익률이 아무리 29.2% 라고 하더라도 어떤 해에는 5% 어떤 해에는 50% 매해 달랐을 것입니다. 매 분기마다도 수익률 차이가 있었겠죠. 마젤란 펀드 수익률이 좋다는 소문을 듣고 다음 분기에 가입했는데 그 분기에 막상 수익률이 그만큼 잘 나오지 않으니 믿지 못하고 팔아버리는 것입니다.
고점에서 주식을 매수하고 저점에서 매도하는 우리의 모습과 별다를 바 없어 보이네요.
실제로 내가 만든 전략도 오래 유지하는 것이 쉽지 않습니다. 내 전략의 백테스트를 잘 살펴보면 수익을 보는 구간이 있을 것이고 손실을 보는 구간이 있을거요. 그런데 단순히 성과 지표 (ex. 연평균수익률)만 보고 전략을 실전에서 매매하다가 1달 횡보도 못버티고 포기하는 경우도 있습니다. 15년~20년의 기간의 백테스트가 빠르면 5분 10분 만에도 끝나기 때문에 마치 내가 실전에서도 이 기간을 버티고 수익을 낼 수 있을 것이라고 착각하죠. 내 전략을 맹신하는 것도 좋지 않지만 어느정도의 믿음과 기본적인 투자에 대한 기본자세는 되어있어야 한다고 생각합니다.
03. 일반인이 데이터를 구매, 유지하고 코딩하는 것이 쉽지 않다.
원래 퀀트투자를 하기 위해서는 주가 데이터, 백테스트 프로그램, 자동매매 프로그램이 필요합니다. 일반인이 정말 노력하는 게 아니라면 사실상 쉽지 않다는 뜻이죠.
하지만 코딩 없이, 프로그램 제작 없이 무료로 퀀트투자가 가능한 플랫폼이 있습니다. 바로 젠포트라는 플랫폼입니다.
무료 퀀트투자 플랫폼 ‘젠포트’
젠포트는 현재 13개 증권사에 로보어드바이저 서비스를 제공하고 있고 총 운용자산(AUM) 1300억원 월 평균 거래금액 1조 정도의 크기를 가진 퀀트투자 플랫폼입니다.
젠포트에서는 코딩 필요 없이 Drag & Drop 방식으로 백테스트를 진행할 수 있습니다. 초보자도 클릭만 할 줄 안다면 백테스트를 할 수 있다는 것이죠. 또한 젠트레이더 라는 자동매매 연동 프로그램을 무료로 제공해줍니다. 내 전략과 증권사 계좌만 연결한다면 당장 내일 자동매매가 가능합니다.
앞으로 이 젠포트라는 플랫폼을 통해 왕초보도 퀀트투자를 할 수 있도록 가이드를 해드릴거에요.
다음 포스팅에는 젠포트 홈페이지 소개와 기능에 대해 소개해 드리겠습니다.감사합니다.
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